Mechanische Handelsstrategien

Herunterladen und Speichern von historischen Trader-Positionsdaten aus Oanda mit Python In meinem ersten Artikel des Jahres sprach ich über die Nettohändler-Positionierung und wie dies nützliche Informationen liefern könnte, um zu entscheiden, ob es einen Trend gibt oder nicht, und ob es möglicherweise Einstiegschancen gibt Trader prognostiziert, dass ein Trend eher zu stoppen-und-reverse oder fortsetzen wird. Allerdings haben ForexFactory und myfxbook beide keinen Zugang zu signifikanten Mengen an historischen Nettopositionierungsdaten, wodurch Backtests und Analysen unter Verwendung dieser Informationen viel schwieriger werden. Heute möchte ich darüber reden, wie Sie diese Informationen von den Oanda-Servern mit Hilfe der Oanda REST API herunterladen und ständig aktualisieren können. Dadurch erhalten Sie täglich aktualisierte Informationen, mit denen Sie Rücktests erstellen und Ideen auswerten können Diese historischen Daten. Sie können auch die Daten erhalten, wenn Sie Live-Handel als auch so können Sie leicht implementieren die gleiche Setup in Live-Handel, nachdem Sie herausfinden, was mit diesen Informationen zu tun. Code zum Herunterladen von Netto-Positionierung Informationen mit Hilfe der Oanda REST API Das oben genannte Python-Skript ermöglicht es Ihnen, Netto-Positionierung Informationen von den Oanda-Servern, die Ihnen sagen, welcher Prozentsatz der Einzelhändler Händler in diesem Broker halten Netto-Long-und Short-Positionen in Live-Konten herunterzuladen. Um dieses Skript verwenden zu können, müssen Sie Ihr Oanda Live-Konto eintragen. Nachdem Sie das Skript ausgeführt haben, wird es einen Satz von Dateien mit allen verfügbaren historischen Positionierungsdaten 8211 ohne den aktuellen Tag 8211 erstellen, dh Sie haben immer Dateien mit mindestens einem Jahr Wert von Daten. Leider erlaubt Oanda Ihnen nicht, mehr von diesen Daten herunterzuladen, so dass Sie auf ein Maximum von einem Jahr Daten beschränkt werden, jedes Mal wenn Sie die Akten vom Kratzer beginnen. Jedes Mal, wenn Sie erneut das Skript wird es für alle bereits heruntergeladenen Dateien suchen und es wird neue Netto-Positionierung Informationen anhängen, so können Sie Ihre eigene net Positioning-Datenbank mit diesem einfachen Skript zu bauen. Die Symbole, die das Skript verwendet, sind in der Variablen 8220symbolsToUpdate8221 enthalten. Sie können Symbole zu dieser Pythonliste hinzufügen, wenn Sie andere Währungspaare oder CFDs einschließen möchten. Beachten Sie jedoch, dass alle Symbole, die Sie hinzufügen, auch dem OandaSymbol-Wörterbuch am Anfang des Skripts hinzugefügt werden müssen oder sonst wird das Skript Ihnen einen Fehler geben, wenn es dieses Symbol bekommt. Wenn Sie Daten für eines der enthaltenen Symbole benötigen, können Sie auch die Symbole aus der Liste entfernen, um das Herunterladen der Daten zu vermeiden. Nach dem Herunterladen der Daten enthält jede CSV-Datei zwei Spalten, eine mit dem Zeitstempel und eine andere mit der langen Positionierung für dieses Symbol. Da die kurze Positionierung nur 100 minus der langen Positionierung ist, können Sie ganz einfach alle Positionierungsinformationen von diesem einzelnen Datenpunkt erhalten. Die Positionierungsdaten umfassen Zeitstempeldaten in YYYY-MM-DD HH: MM: SS-Informationen und jeder Tag der Netto-Positionierungsdaten wird um 11 Uhr UTC-Zeit geschlossen. Wenn Sie diese Daten für das Back-Testing verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie keine Look-Ahead-Bias einführen, indem Sie Positionierungsinformationen verwenden, die bei der Verwendung der Daten nicht abgeschlossen wurden. Wenn Ihre Backtesting-Daten eine andere GMT-Verschiebung aufweisen, unddas DST stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten konvertieren, um diesen Zeitstempelinformationen zu entsprechen, oder Sie erhalten keine genauen Ergebnisse. Mit diesen Daten nun in einem gut organisierten CSV-Format können wir einige grundlegende Analyse und Plotten mit etwas wie R durchführen. Das Bild oben zeigt Ihnen eine einfache Handlung der täglichen Schließung und die Netto-Positionierung für die GBPJPY im vergangenen Jahr. Wie Sie sehen können, blieb die Positionierung höher als 50, während die GBPJPY sank die meisten des Jahres 8211 in Übereinstimmung mit meinen früheren Beobachtungen über Retail-Positionierung immer gegen Trendbewegungen-und später tauchte unter 50 als die GBPJPY begann ein starker Aufwärtstrend spät 2016. Mit R können Sie alle möglichen Studien mit diesen Daten und die Währungsinformationen durchführen. Wenn beispielsweise Vorhersagbarkeit und Trends von Interesse sind, können Sie herausfinden, ob die Nettopositionierung mit Variablen wie der fraktalen Dimension und dem Hurst-Exponenten zusammenhängt. Das obige ist eindeutig nur die Spitze des Eisbergs. Mit diesem Skript können Sie Ihre eigene täglich aktualisierte Analyse der Netto-Positionierung Informationen durchführen und Sie können dann interessante Analyse, um zu sehen, wenn dies interessante Informationen für den Handel liefern kann. Die Netto-Positionierungsdaten 8211, insbesondere die historischen Positionierungsdaten 8211, werden selten von Handelshändlern für den Handel verwendet, so dass sie in der Lage sein könnten, einige interessante Systeme oder zumindest einige interessante Erkenntnisse über das Währungspaarverhalten zu liefern. Wenn Sie mehr über Handelssysteme erfahren möchten und wie Sie Ihre eigenen algorithmischen Handelsstrategien aufbauen können, ziehen Sie bitte in Betracht, Asirikuy anzuschließen. Eine Website gefüllt mit Bildungsvideos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz in Richtung automatisierte trading. strategies. My Name ist Daniel Fernandez PhD (anzeigen mein linkedin Profil) und ich bin ein erfahrener Forex Trader und mechanisch automatisierte Trading System-Designer. Ich habe stark in forex seit Ende 2007 involviert. Meine formale Ausbildung als Arzt in Chemie trainierte mich, um eine rationale und analytische Annäherung zu den Phänomenen zu haben, die ich studieren möchte und Forex-Handel war absolut keine Ausnahme. Durch die Analyse des Marktes konnte ich sehr einfache und dennoch robuste und zuverlässige Handelsstrategien entwickeln, mit denen ich den Devisenmarkt handelte. Noch wichtiger ist, ich suche zu analysieren Handel Ergebnisse und ständig aus meiner Erfahrung lernen, um neue Schlussfolgerungen und neue Fragen im algorithmischen Handel zu beantworten. Mein Ansatz für den Handel ist daher sehr analytisch, konzentriert sich auf Einfachheit, Anpassungsfähigkeit, Kapitalerhaltung und den zuverlässigen Einsatz von Analyse-Tools, um genaue Schätzungen möglicher zukünftiger Risiko - und Profitszenarien zu erhalten. Ich versuche, mechanische Handelsstrategien, ihre Basis und ihr Potenzial so tief wie möglich zu verstehen und verbringe jede Woche eine große Menge an Analysen und Entwürfen neuer Handelssysteme. Meine Bemühungen in diesen Entwicklungsfeldern sind nicht nur für meinen persönlichen Erfolg genutzt worden, sondern sie wurden mit vielen anderen durch verschiedene Anstrengungen geteilt, vor allem durch die Veröffentlichung mehrerer meiner Strategien im Currency Trader Magazine (das war einer der besten Respektierte Online-Publikationen über Forex Trading, leider ist es nicht mehr verfügbar). Ich habe auch ein freies Handelssystem 8211 Watukushay FE 8211 veröffentlicht, das ein gutes Beispiel dafür zeigt, wie ich Strategien entwickeln und analysieren möchte mit der Hoffnung, dass viele Menschen es benutzen könnten, um die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die den Erfolg mit automatisiertem Handel und wie es tatsächlich sind, zu verstehen Ist möglich 8211 noch extrem schwierig 8211 von einem solchen Trading-Ansatz leben. Ich habe auch die einzige derzeit verfügbaren freien Open-Source-automatisierten System-Generator (openKantu) für die Interessenten auf dem Gebiet der automatisierten Algorithmen Generation veröffentlicht. Ich habe auch eine Website 8211 Asirikuy 8211 erstellt, um zu versuchen, neue Händler zu erziehen sowie neue und aufregende mechanische Handelsstrategien mit anderen erfahrenen Händlern zu entwickeln. In Asirikuy nicht nur werden Sie in der Lage, Zugang zu vielen Handelssystemen mit klaren Konzepten, Einfachheit und Anpassungsfähigkeit im Kopf entwickelt entwickelt haben, aber Sie werden in der Lage sein, über viele relevante Aspekte des automatisierten Handels und alle wichtigen Probleme, die auf der Straße gefunden werden, zu lernen Zur langfristigen Rentabilität mit algorithmischen Handelsstrategien. Asirikuy konzentriert sich derzeit stark auf die Etablierung einer vollen Handelsmethodologie, die alles von der automatisierten Handelssystemgeneration, Data-Mining-Bias-Messungen, Portfolio-Building und System-Monitoring und - Entfernung umfasst. Wir verfügen derzeit über die einzige GPU-basierte Handelssystemgeneration (die jeden Tag Milliarden von Systemen testen kann) sowie kooperative Cloud-Mining-Bemühungen. Natürlich ist dieses Blog auch eine sehr wichtige Informationsquelle, wo ich viele meiner Erkenntnisse sowie viele verschiedene Tipps, Anregungen und Bildungsmaterial über automatisierte Handel und die Entwicklung dieser Art von Strategien zu veröffentlichen. Dieses Blog ist jeden Tag aktualisiert, so stellen Sie sicher, dass Sie sich für den RSS-Feed und teilen Sie es mit Ihren Freunden, wenn Sie es mögen: o) 71 Responses to 8220Über Me8221 james chidolue sagt: Ich bin James Chidolue, ein regelmäßiger Besucher auf Ihrer Website-mechanicalforex. I 8216m wirklich erstaunt über die Qualität der freien Informationen, die Sie ausschenken, wir, Ihre leidenschaftlichen Leser. Ich dachte nie, dass ich solche Informationen kostenlos finden konnte. Vielen Dank und Gott möge weiterhin die Werke Ihrer Hand segnen. Ich habe ein System, das ich glaube, ist sehr rentabel auf lange Sicht. Es basiert auf der 4-Stunden-Chart basiert. Einträge und Ausgänge sind auch auf der 4-Stunden-Chart basiert. Das Problem, das ich habe, ist, dass ich von einem 3. Weltland-Nigeria spezifisch bin und ich can8217t das monatliche Abonnement zu asirikuy. Is dort irgendwie Sie von Hilfe zu mir leisten könnte, würde ich eine volle Angabe von, wie das System zu Ihnen arbeitet. Alle Informationen, die Sie benötigen, um die Automatisierung des Systems zu erleichtern, würde ich gerne geben. Vielen Dank im Vorgriff auf Ihre Antwort. Vielen Dank für Ihren Kommentar: o) Ich bin froh, dass Sie meine Website und die darin enthaltenen Informationen nützlich finden. Ich werde weiterhin mein Bestes tun, um qualitativ hochwertige Informationen zu teilen In Bezug auf das 4-Stunden-System schlagen Sie vor, ich ermutige Sie, eine vollständige 10-jährige Evaluierung des Systems durchzuführen, bevor Sie es rentabel in der 8220long term8221 betrachten, leider kann ich Ihnen jetzt nicht helfen Mit der Codierung, etc zu tun, um meine aktuellen Verpflichtungen, aber es gibt viele Foren im Internet gewidmet automatisierten Handelssysteme, wo Sie können Ihr System teilen und Hilfe mit der Programmierung, wenn das ist, was Sie beabsichtigen zu tun. Vielen Dank nochmal für Ihren Kommentar, Daniel, ich möchte, dass Pivot-Breakout-System verwenden Sie hatte in Devisenhändler Dezember 2010 Ausgabe. Ich möchte es mit verschiedenen Paaren ausprobieren. Aber wie kann ich es bekommen, um automatisch für mich zu handeln Weil ich es mit vielen verschiedenen Paaren verwenden möchte, ist es schwer zu amp zu überwachen manuelle Trades so that8217s, was ich versuche, leichter zu machen. Vielen Dank für Ihren Kommentar: o) Sicherlich können Sie die Strategie mithilfe von MQL45 automatisieren, wenn Sie daran interessiert sind, sie in einer automatisierten Weise auf verschiedenen Währungspaaren zu verwenden (Sie könnten auch TradeStation oder Ninja Trader verwenden, wenn Sie diese Plattformen verwenden). Allerdings würde ich Ihnen empfehlen, sorgfältige Evaluierungen dieser Strategie mit Langzeit-Daten auf andere Paare durchzuführen, da ich nur meine Forschung auf dem EURUSD durchgeführt (wie es auf dem Artikel). Ohne langfristig zuverlässige Simulationen wäre es sehr gefährlich anzunehmen, dass das System an anderen Paaren arbeiten würde. Ich danke Ihnen sehr viel für Ihren Kommentar, ich habe einige Fragen: 1, wenn ich ein Mitglied bin, muss ich Extra für Ihre programmierten EAs zahlen Wie viel 2, was ist langfristiger Handel für Sie Wie schnell konnten Sie von Ihrem leben Monatliches Einkommen Wie groß sollte Ihr Konto 3 sein, Was ist Ihr Gewinnziel pro Monat für Ihr langfristiges Handelssystem 4, Sind Sie nur handelnde Ihre EA-Systeme oder sind Sie noch handelndes Handbuch Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen Vielen Dank für Ihr Kommentar: o) Ich werde nun beantworten Ihre Fragen: 1. Es gibt keine zusätzliche Gebühr für die Systeme, die Mitgliedschaft umfasst alle von ihnen. 2. Ich handele für ein Leben so für mich langfristig ist 10-30 Jahre. Um vom automatisierten Handel zu leben, hängt es davon ab, wie viel Sie erwarten würden, pro Jahr zu verdienen, aber eine sichere Wette würde ungefähr 5 bis 6mal Ihr erwarteter Jahresgehalt sein, der ungefähr 200-300K Konto für die meisten Leute auf erster Welt sein sollte Länder. Allerdings könnte es etwa 2-3 Jahre dauern, aus diesem Leben zu leben, während Sie wirklich ein Verständnis und lernen, wie dies zu tun. Beachten Sie, dass KEIN Sound langfristig profitables System produziert ein 8220stable monatliches Einkommen8221 und ziehen sich in der Größenordnung von sogar 100-300 Tage passieren wird. Allerdings können große Mengen von Kapital aus kleinen Mengen auf lange Sicht mit nur bescheidenen Compoundierung jährlichen Raten aufgebaut werden. 3. Es gibt kein Gewinnziel pro Monat, ein Fokus auf solche kurzfristigen Ergebnisse ist unrealistisch, da kurzfristige Resultate zum größten Teil zufällig sind. Alle Systeme können Monate mit Gewinnen oder Verlusten haben und erwarten, dass jeder Monat ein bestimmter Wert ist eine Übung in Sinnlosigkeit. In Asirikuy konzentrieren wir uns auf langfristige Ergebnisse. 4. Ich handele manuell für langfristige Positionen Handel, aber das ist vielleicht nur 5-10 meiner aktuellen Einkommen. Das meiste, was ich verdiene, ist vom Handel von Asirikuy Systemen abgeleitet. Ich glaube, dass Sie nach der falschen Sache hier suchen. Asirikuy ist nicht eine EA verkaufende Webseite, in der Sie gerade eine Lösung 8220set und forget8221 erhalten und von ihr leben können, wenn Sie die Web site mit diesem Verstandsatz nähern, sind Sie höchstwahrscheinlich extrem enttäuscht, da HARTE Arbeit und Verstehen BENÖTIGT werden, um in automatisiert erfolgreich zu sein Handel (wie im manuellen Handel) Asirikuy konzentriert sich auf die Lehre Menschen zu schaffen, zu erstellen und zu nutzen automatisierte Handelssysteme erfolgreich. Es lehrt, wie Systeme zu bewerten, wie zu wissen, ob ein System robust ist, wie zu überleben psychische Hindernisse, etc. Asirikuy ist eine gute Wahl für Menschen auf der Suche nach TRULY LEARN abut automatisierten Handel und ein Einkommen durch eine Menge Anstrengung zu gewinnen. Es gibt keine magische 8220set und forget8221 Lösung (wenn es vorhanden wäre, würden wir alle reich sein) und wenn Sie nicht wollen, setzen Jahre harter Arbeit und Bemühungen dann wahrscheinlich der Ansatz in Asirikuy ist nicht das Richtige für Sie. Wenn Sie realistischen Gewinn zu erzielen und Ziele zu ziehen, lernen, wie man vollständig verstehen, automatisierte Handel und gelingen durch ein tiefes Verständnis der automatisierten Handelssysteme und ihre Logik dann Asirikuy könnte die richtige Wahl für Sie sein, ansonsten beitreten könnte nicht dazu beitragen Deine Tore. Wenn Sie bereit sind, verbringen mehrere Stunden pro Woche lernen, entwickeln ein tiefes Verständnis der Logik der Systeme und gehen einen Pfad auf Beweise und Verständnis für langfristige Rentabilität im automatisierten Handel dann Asirikuy ist die richtige Wahl für Sie. Ich hoffe, dies hat Ihre Fragen beantwortet: o) Vielen Dank nochmal für Ihren Kommentar, ich las durch Sie ebook und testen Sie Ihre EA Antinalla FE. Während das Problem ist, dass die Leistung von Antinalla ist nicht so gut wie ich erwartete vor allem Vergleich zu den EAs, die ich jetzt benutze. Die Leistung hier meine ich 10 Jahre Backtest. In meinem Backtest hat Antinalla einen größeren DD mit vergleichsweise niedrigerem Profit. Was ich befürchte, ist, dass wir 160 bezahlen für eine beschissene EA eaven ohne Rückerstattung. In der Welt der Betrügereien, ich fürchte, dies ist ein 8216advanced8217 Trick in Tricks, die einfache EA im Namen der Mitgliedschaft zu verkaufen. Ich habe keine Offensive hier und ich bin aufrichtig auf der Suche nach einem Ort, der lernen und diskutieren können, automatisch Handel. Ich erwarte Ihre Erklärung und wenn nötig kann ich meine Testergebnisse liefern, um das Wetter zu sehen, dass es etwas falsch an meinen Tests gibt. Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) In Bezug auf die Tests wurde Atinalla FE auf Daten getestet, die direkt von einem Kontakt in Alpari UK (10 Jahre Daten ohne Löcher) mit dem Asirikuy Verbreitungswechslerwerkzeug erhalten wurden, um eine feste Verbreitung von 2,0 Pips durch die Gesamte Prüfzeitraum. Es gibt viele Dinge, die Sie tun könnten falsch auf Ihre Tests und mehrere Dinge, die einen Unterschied machen können (können Sie mit schlechten Daten, sehr große Spreads, etc.). Über die Website, Asirikuy ist nicht eine EA selling Website und es shouldn8217t auf diese Weise angegangen werden. Wenn Sie nur an der Suche nach einer EA interessiert sind, die Sie verwenden können, um Ihre Konten zu handeln, dann könnte es am besten für Sie, anderswo zu suchen. Es ist ein Video in der Hauptseite der Website, die klar erklärt, was die Website geht und was ihr Inhalt ist, wenn Sie nicht wie diese dann bitte nicht beitreten. Asirikuy ist eine pädagogische Website, die darauf ausgerichtet ist, den Leuten zu helfen, automatisierten Handel zu verstehen und ihnen zu helfen, langfristige Profitabilität zu erreichen, die es NICHT eine EA-verkaufende Web site ist und sollte NIE als solches angegangen werden. Wenn Sie sich unwohl fühlen in sowieso über die Website oder ihren Inhalt dann bitte nicht beitreten: o) Vielen Dank noch einmal für Ihren Kommentar, Wow, was für ein interessanter und unterschiedlicher Weg, den Sie aus unserer Karriere gewählt haben. Ich don8217t Notwendigkeit, 8216good Glück mit all this8217 sagen, weil ich weiß, dass Ihr Ansatz wird erfolgreich sein, wie Ihre Leser sagen, ist wirklich intelligent und sehr gut konzentrieren. Es war schön, von Ihnen zu hören, ich hoffe, dass alles gut läuft. Alles Gute, sagt tomas porhajas: Wir bereiten eine neue Brokerage vor, die die PAMM-Funktion haben wird. Möchten Sie interessiert sein, in der Datenbank für potenzielle Kunden aufgenommen werden Wenn ja, bitte don8217t zögern, mir eine Nachricht an meine E-Mail senden tporhajasaxiory Cheers Haben Sie einen schönen Tag habe ich sowohl Atinalla und Watukushay installiert und alles scheint OK (Ich benutze ein oder die Andere natürlich). Allerdings geschieht nichts, d. h. kein Handel. Ist es, weil ich ein Demo-Konto oder8230 Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Bitte post diese Fragen innerhalb der Asirikuy Community-Forum, wo wir in der Lage, Ihnen in einer viel besseren Weg zu helfen. Hi Im intested zu werben auf Ihrer Website mechanicalforex. Bitte schicken Sie mir Ihre Medien-Kit an meine E-Mail mruthdayaoyahoo Alles Gute, Ruth Vielen Dank für die Buchung: o) Ich verkaufe keine Werbung direkt, aber Sie können auf der Website durch Google AdWords werben, habe ich durch Ihr Blog gelesen und besuchte Asirikuy und beobachtete Ihr Einführungsvideo. Nachdem ich kürzlich mein Geschäft verkauft habe, bin ich auf der Suche, um über FX Handel als alternative Karriere Weg zu lernen. Ich würde gerne meine Zeit, Energie und Geld investieren, um zu wissen, dass ich mich diesem neuen Careerventure in einer intelligenten und professionellen Weise nähere, die hoffentlich in einem Arbeitsablauf resultieren wird, der in der Zukunft wirkliche Ergebnisse liefert. Meine erste Frage ist, ob Asirikuy ist das Richtige für jemanden wie mich, wer bereit ist, in der Zeit Ampere Anstrengung setzen, aber hat keine Programmierkenntnisse überhaupt. Nur ein echter Wunsch zu verstehen, die Strategien und Techniken beteiligt Muss man lernen, die Programmierung Seite der Dinge oder ist dies etwas, das man mit aus, ich mag die Idee der gründlichen Back-Prüfung von mehreren Strategien und kombinierte Strategien, aber ich bin vorsichtig Dass dies für die mehr technisch gesinnten Menschen da draußen sein könnte Ihre Gedanken wäre sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Simon Vielen Dank für Ihren Kommentar: o) Obwohl Sie keine Vorkenntnisse über die Programmierung brauchen, um das Lernen von Asirikuy zu starten, ist es wahr, dass Sie bereit sein werden, Programm zu lernen, wenn Sie algorithmischen Handel einen ernsthaften Karrierepfad betrachten Für Sie. Sicherlich wissen, wie zu programmieren, können Sie Ihre eigenen Ideen zu erkunden und es wird auch ermöglichen es Ihnen, unabhängig zu verbessern, die Ideen, die wir derzeit haben und weiter verbessern Sie Ihre eigenen Evaluierungs-Tools gehen vorwärts. Denken Sie daran, dass die Idee von Asirikuy Ihnen helfen, eine fundierte Ausbildung und das Verständnis über automatisierte Handel im Einzelhandel Forex Trading, so dass Sie diese Arbeit voranzutreiben, so definitiv mit der Bereitschaft zu lernen, zu programmieren ist von großer Hilfe ist . Offensichtlich müssen Sie offen sein, um eine Menge neue und wahrscheinlich schwierige Dinge (Programmierung, Statistiken, etc.) zu lernen. Die natürlich notwendig sind, um wirklich langfristigen Erfolg in diesem Geschäft zu erreichen: o) Ich hoffe, dies hilft, habe ich vor kurzem entdeckt Ihr Blog und Website und bin sehr beeindruckt. Ich bin ein langjähriger professioneller Devisenhändler und Ihre Website ist die erste, die ich gekommen bin, um so umfassende, wertvolle und sehr praktische Informationen zu teilen. Ich bin schon seit vielen Jahren Leser des Devisenhändler-Magazins und genieße Ihre Arbeit dort auch. Ich bin ein Mitglied Ihrer Website, aber ich habe nicht in der Lage, sich für das Forum. Ich habe einige spezifische Fragen in Bezug auf Systeme und andere Werkzeuge auf der Website, aber ich habe nicht in der Lage, die Antworten auf diese Fragen zu finden. Gibt es eine Möglichkeit, sich dem Forum anzuschließen, mit anderen Mitgliedern zu diskutieren oder Ihr Feedback zu erhalten, lassen Sie mich bitte wissen, welche Kommunikationsmethoden Sie bevorzugen. Ich bin eifrig, auch zur Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen und zu helfen, die Arbeit voranzutreiben, die Sie bereits durchführen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Ich bin froh, dass Sie meine Website, Artikel und Blog genießen Sie hätten die Foren-Login-Informationen zusammen mit Ihren regulären Kontoinformationen erhalten, wenn Sie zum ersten Mal auf die Website (bitte suchen Sie nach einer E-Mail mit Thema 8220Your Asirikuy Mitgliedschaft Information8221). Wenn Sie diese E-Mail nicht finden können, senden Sie mir bitte eine E-Mail an ekanshotmail, damit ich Ihnen helfen kann, diese Informationen zu regenerieren. Sarbelio Jaime sagt: Hallo Daniel: Ich habe das Währungsträger-Magazin abonniert und ich habe den Verweis zu Ihrem Blog gesehen, der für mich sehr interessant aussieht . Aber ich sehe, dass Sie mechanische Strategie arbeitet mehr in MT4 oder MT5, aber ich möchte wissen, wenn Sie einige mechanische Strategie für eine andere Art von platafform zum Beispiel FXCM haben. Vielen Dank für Ihren Kommentar und halten Sie mit dem guten Job. Vielen Dank für die Buchung und für das Lesen meiner Currency Trader Magazine Artikel: o) Die Strategien, die ich entwickelte, sind hauptsächlich für MT4 implementiert, aber wir arbeiten derzeit an Versionen für JForexMT5, werden wir jedoch nicht auf Versionen für FXCM als die potenzielle Nutzung für diese Strategien zu arbeiten Wäre zu gering (nur FXCM nutzt ihre Strategie Trader). Nochmals vielen Dank für Ihren Beitrag Bryan Saunders sagt: Hallo Daniel, Great Website. Letzte Woche habe ich versucht, mich für asirikuy. Ich piad succesfully für das Abonnement zwar Paypal aber ich habe noch nicht mein Passwort erhalten. Ich glaube, dass ich meine E-Mail-Adresse versehentlich falsch geschrieben habe, wenn ich mich registriere. Ich habe meine Zahlungsreferenz von paypal, die ich als Beweis der Zahlung zur Verfügung stellen. Ich war nicht in der Lage, jede Art von Hilfe-Abschnitt oder 8220contact8221 Feature auf der asirikuy Website zu finden, so dass ich dachte, ich kann dies zu geben. Freuen Sie sich darauf, bald von Ihnen zu hören Bryan. Vielen Dank für die Buchung: o) Ich habe Ihnen bereits eine Antwort auf Ihre korrigierte E-Mail-Adresse mit Ihren Login-Daten. Don8217t zögern, mich zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche anderen Probleme haben, Ihre Website ist sehr interessant Ich möchte Sie fragen, ob Sie Währungen oder Futures-Trading-Strategien mit Matlab entwickelt haben Ich suche eine Probe Matlab Code für Carry oder Impuls Strategien. Hallo, ich stieß auf Ihre Website und war nicht in der Lage, eine E-Mail-Adresse, um Sie zu kontaktieren. Würden Sie bitte erwägen, einen Link zu meiner Website auf Ihrer Seite hinzufügen. Bitte mailen Sie mich zurück. Schöner Job dieses Blog. Ich habe gelesen, Sie haben in Spanien für Ihre Forschung in Chemistry8230are Sie noch rund hier bin ich aus Spanien und haben vor kurzem entdeckt Ihr erstaunliches Blog. Will kontaktieren Sie, so dass, wenn möglich senden Sie mir und E-Mail. Beste Grüße, Jose Helo Daniel, ich bin aus Indien. Ich möchte mehr über EA wissen. Ich bin ein Student und ich habe 500.Ich möchte wissen, ob durch Ihre EA kann ich genug Geld, um meine Sachen jeden Monat kümmern interessieren, interessiert, suchte ich im Web für einige quant Material und fallen gelassen hier drin. Dan, sind Sie einverstanden, dass die Finanzmarktdiagramme sind einfach chaotisch per se Das ist, ein Transit-Prinzip zur Vermeidung von Fehlverhalten verwendet werden Wie kann ich die 4 Wochen Breakout-Strategie EA Hallo, Wo ist dieses Alpari 11yr Daten in Richtung Download, die Sie sprechen Von so zuverlässig Brauche ich Kontakt Alpari Ist diese zuverlässige Daten nur von AlpariUK Wenn so nehme ich I8217m aus Glück, wie ich erinnere, ein doesn8217t qualifizieren, von ihnen vermittelt werden, wenn sie in USA82308230if so dann, was ich tun, abgesehen von Umzug nach UK I Entdeckte einen hochpolierten Verstärker professionelle genetische EA Schöpfer, die ich in der Prüfung verwenden, aber es scheint keine Verwendung beim Kauf, wenn diese Datenfrage isn8217t behandelt, sicherlich scheint von Ihrer Website Sie gut aussehen. Hoffe, Sie können helfen. Danke, wirklich, Jerry Danke für deinen Beitrag: o) Ich erhalte diese Daten durch einen persönlichen Alpari-Kontakt, soweit ich weiß, dass sie diese Daten öffentlich zugänglich machen, aber du kannst versuchen, sie zu kontaktieren. Die Daten sind für Alpari UK (wie mein Kontakt sagt mir), aber es ist in der Theorie eine konsolidierte Daten für ihre Live-Server, mit den Daten mit einem GMT 12 Offset. Ich hoffe, das hilft, Hallo Daniel, bin ich nicht sicher, dass Sie meinen Kommentar über Kantu lesen können, aber ich habe einige Fragen über die Demo-Software. 1) Wie verifizieren wir das Preismuster, das von Kantu erzeugt wird Ohne die genauen Regeln des Preismusters, ist es anders zu wissen, dass es korrekt ist. 2) Wie kombinieren wir unterschiedliches Preismustersystem, das erzeugt wird, um verschiedene Strategie zu kombinieren 3) können wir kombinieren verschiedene fx Paare, um ein komplettes Portfolio zu haben 4) Übrigens ist das Projekt Watukush FE noch lebendig oder in irgendeinem Phasenhandel Danke Rücksichten, Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Hier sind die Antworten auf Ihre Fragen: 1. Sie müssen die Vollversion kaufen, um die angezeigten Preismuster sehen zu können. Die Demo erlaubt Ihnen nur, die System-Generierung Fähigkeiten und die allgemeinen Merkmale des Programms zu betrachten. I don8217t wissen, was Sie mit 8220correct8221 meinen, alle Preismuster generiert werden einfach Vergleiche zwischen OHLC-Punkte auf einem Diagramm, gibt es keine Definition von 8220correct8221 hier. 2. Sie können verschiedene Systeme zu generieren und dann handeln sie zusammen, oder ändern Sie die generierten MQL4 oder F4-Code, so dass Sie öffnen Trades auf mehrere Muster, gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. Kantu ermöglicht es Ihnen, Preismuster mit historisch profitablen Ergebnissen zu erhalten, können Sie dann mit ihrem Code spielen, was auch immer Sie wollen. 3. Ja, Sie können Systeme für verschiedene Paare auch erzeugen (Sie können Daten für jedes mögliches Paar laden, das Sie wünschen). Wenn Sie die Leistung eines Portfolios von Strategien simulieren wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, Asirikuy beitreten, so dass Sie ein tieferes Verständnis für diesen Prozess erhalten können. 4. Ja, es8217s noch am Leben, überprüfen Sie die Atinalla FE-Seite für zwei Live-Konten Trading-Portfolios von Watukushay FE Strategien. Ich hoffe, dies beantwortet Ihre Fragen: o) HI Daniel, Vielen Dank für Ihre Antwort. Kann ich das Preismuster ohne Programmierung anpassen Ich bin kein Programmierer und habe keine Erfahrung, um irgendeinen Code zu verändern. Kann ich zusätzliche Regeln (z. B. Indikator) hinzufügen, ohne Programmierung Es scheint, Watukushay FE handelt nur EU und noch 8216survive8217. Warum don8217t wir verwenden, um alle fx Paare handeln Reklamationen, Rapheal Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Lassen Sie mich jetzt beantworten Ihre Fragen: 1. Sie können nicht die erzeugten Muster ohne Programmierung anpassen, die generierten Muster sind im Code enthalten, aber Sie brauchen , Um zusätzliche Regeln manuell hinzuzufügen, wenn dies etwas ist, was Sie tun möchten. 2. Hinzufügen von Indikator-Regeln müssen Sie programmieren. Bitte denken Sie daran, dass Kantu explizit Indikatoren vermeidet, um Handelsparameter und Optimierungsprobleme zu vermeiden. 3. Da dieses System nicht an allen Paaren arbeitet. Führen Sie einige Back-Tests, um eine Idee, warum. Wenn you8217re neu auf algorithmischen Handel dann wäre es besser für Sie Asirikuy statt, wo Sie eine vollständige Ausbildung in automatisierten Handel zu verbinden. Vielen Dank für die Buchung, Hi, Ihre Website ist ziemlich informativ für diejenigen, die im Forex erfolgreich zu sein. Ich bin auf der Suche nach Ihnen, so dass ich auf eine andere Ebene zu bekommen, wie meine trading doesn8217t scheinen zu bewegen. Bitte lassen Sie mich wissen, ob der ATR-Anhänger in manuellen Trades verwendet werden kann und nur aktiviert, um den Trade zu folgen, nachdem Sie manuell eingegeben wurden. Ihr Rat wird in hohem Grade geschätzt. Vielen Dank, PeterG. Vielen Dank () Ihre Website und kostenlose Materialien ist der einzige Ort, den ich weiß, dass die WAHRHEIT erzählt über Handelssysteme Wenn Sie bitte helfen Sie mir mit einer Sache Ich bin die Gestaltung meiner Forex mechanischen Handelssystem für einen D1 Zeitrahmen. Das System sollte langfristigen Trend folgen, mit 1-2 Trades pro Monat, breite Stop bei etwa 4ATR (20), und ich möchte Gewinne bei 1,5 bis 3R (mal der Stop-Abstand) zu nehmen. Ich will nicht, um die Haltestelle zu verfolgen, ich möchte Amp am Handel vergessen. Ich bin backtesting es in Amibroker und ich planen, Handlungen manuell ausführen, am Ende des Tages, jeden Tag, planen, Top 6 Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD und EURGBP handeln. Macht es Sinn, so weit. -) Ein System mit Buy CCI (14) gt240 und Risiko 1 Eigenkapital pro Trade und 4,5 ATR Stop und 1,5 R TP ergibt etwa 8 CAR und max DD 16. Nice. Ähnliche Ergebnisse mit C gt HHV (H, 60). Ausbrüche. Das ist mein erster Kandidat für den Handel. Wie ich Backtest es auf 10 Jahre D1-Daten, dauert es nur etwa 200 Trades ist es nicht zu wenig für eine statistische Signifikanz Soll ich es separat für jedes Währungspaar oder einen guten Trend nach sys sollte auf ALLE Paare mit den gleichen Parametern arbeiten optimieren Heute habe ich für alle 6 Paare optimiert und Portfolio-Equity-Kurve ist schön, aber einzelne Währungen Ergebnisse sind sehr gemischt, sogar negativ) Ich werde wirklich zu schätzen wissen, wenn Sie Ihre Meinung teilen könnte. Vielen Dank Daniel Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen über Ihre Idee: 8211 4.5 ATR und 1.54.5 ATR sind sehr breite Ziele, die wahrscheinlich Wochenenden zu füllen. Dies bedeutet, dass Sie vorsichtig sein sollten über offene Drawdown-Szenarien sowie genaue historische Swap-Sätze innerhalb Ihrer Simulationen. Mit Trades Ansammlung von negativen Swaps oder mit großen schwimmenden Drawdowns können für Ihr System nachteilig sein. Ihr max Drawdown ist wahrscheinlich tiefer als 16, wenn Sie offene Verluste berücksichtigen. 8211 Führen Sie eine Kreuzpaar-Optimierung durch, um den CCI-Wert zu finden, der die Varianz zwischen den Symbolergebnissen minimiert. Nicht Optimierung ist nicht gut (underfitting), während die Anpassung jedes Symbol auf etwas anderes können Sie zu über-Schätzung Ihrer erwarteten Ergebnisse. Do nicht Maximierung der Leistung, sondern Unterschiede zwischen den Instrumenten. 8211 Tragen Sie keine Symbole mit historisch verlorenen Ergebnissen (warum sollten Sie). 8211 würde ich sagen, dass 200 tradespair wäre ok. Allerdings, wenn Sie nur 200 Trades insgesamt (das gesamte Portfolio) haben, werden Ihre Ergebnisse von Signifikanzproblemen leiden. Ich hoffe, das hilft dir aus Michael: o) Danke nochmal für das Posting, Daniel, danke für deine sehr hilfreichen Kommentare Du hast recht, ich habe nicht für Swaps Rechnung, ich kann das nicht einfach in Amibroker machen, aber ich habe eine größere Provision nachgestellt Spiegeln. Ich simulierte einen Stop-Loss bei einem Broker, so dass es keine offene DD größer als 4,5 ATR8230 in der Tat ziemlich groß trotzdem für Mikrolots nur -) Ich arbeite immer noch auf diese8230 Hürde bei D1 Zeitrahmen ist zu wenige Trades pro Paar, um es signifikant zu machen . Und wie ich auf der Suche nach Parametern, wo Paare Varianz small8230 ist es schwer zu finden so8230 Jetzt habe ich ein anderes Projekt, ich habe 10 Jahre H1-Daten für EURUSD von FXCM, und: Ich schrieb, diesmal in MT4, etwas so einfaches wie dieses : 8211 offen am Markt, wenn CCI (14) gt230 (umgekehrt kurz) 8211 SL bei 1,3 ATR (20) (sehr nahe, manchmal wird der nächste Balken gestoppt) 8211 TP bei 6 SL Abstand (alles zwischen 3 und 8 Werken, Höhere Zahlen geben höhere Gewinne, aber auch Saiten von 20 Verlusten). 6 TP hat 20 Sieger. Dieses Sys nahm 800 Trades in den letzten 10 Jahren backtest8230 schlimmsten Zeitraum war 2 Jahre vor einem neuen hoch auf Eigenkapital Kurve, max DD 8 (unter der Annahme 10.000 Kapital und mit 100 Dollar Risiko pro Handel, der Nettogewinn beträgt 24.000). Ich experimentierte mit einem Trendfilter mit MA, aber es macht es nicht besser, so scheint es. Optimierung Graph zeigt schöne grüne 8220island8221, viele ähnliche Paramater arbeiten. Ich habe verbreitet 3 Pips (30 mit 5 Ziffern), aber es ist auch mit 50 profitabel. Ich begann es auf Demo auf meinem VPS today8230 und ich bin versucht, es zu handeln, wenn ich den Code OK8230 sehen, was denkst du 10 Jahre, 800 Trades, stabile Parameter8230 sieht mir SOLID :-) Ich habe es auch schnell auf GBPUSD getestet, ohne Optimierung, gleiche Parameter, und die Equity-Kurve ist schön, eigentlich hat es eine neue höchste jemals im Moment: Das ist vielversprechend, isn8217t Es werde ich sehr schätzen Ihre Eingabe, vor allem, wenn Sie einen Fehler zu sehen. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, damit ich Sie direkt kontaktieren kann. Schauen Sie sich meine Mt4-Code Vielen Dank Vielen Dank für Ihre Antwort: o) Berücksichtigen Sie, dass der Swap ist nicht wie eine Provision, weil es zu einem bestimmten Zeitpunkt jeden Tag aufgeladen wird und Sie erhalten 3x am Mittwoch. Dies bedeutet, dass ein System aufgrund einer Swap-bezogenen Ineffizienz kurzlebig sein kann (insbesondere auf den unteren Zeitrahmen, nicht auf der täglichen offensichtlich). Über Ihr System, you8217ll bemerken, dass eine riesige Vielzahl von Trend folgenden Systemen auf dem EURUSD gute Ergebnisse auf der 1H, langfristig (auch 25 Jahre) geben. Atinalla FE verfügt über eine CCI-basierte Komponente sowie eine BB und eine RSI-Komponente. Ob dies 8220solid8221 ist oder nicht, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab o). Über meine E-Mail-Adresse, ich bieten nur Unterstützung im System-Gebäude, etc. an Mitglieder meiner Handelsgemeinschaft (asirikuy). Wenn Sie beitreten I8217ll froh sein, um meine Einblicke in Ihre Entwicklungen (ich bin sicher, dass Sie auch alle Systementwicklungsanalyse-Tools genießen). Nochmals vielen Dank für das Schreiben und für das Lesen des Blogs, ich bin glücklich fand ich Mechanical Forex. Für das vergangene Jahr oder so habe ich die Entwicklung von Technologie ähnlich wie Belo und Barbosa8217s Maschine lernen autonomen Trading-Agent-Software, auf denen Sie einen Artikel geschrieben im März. Nachdem ich Ihre Artikel gelesen habe, denke ich, dass Sie eine große Person sein würden, um über die Vorzüge des maschinellen Lernens auf dem Devisenmarkt zu sprechen, und ich möchte Ihnen unsere Handelssoftware zeigen. Please shoot me an email if you are interested. Hi Daniel, first of all, thank you for the contribution you give to the algorithmic trading community through your work. I read your article regarding the CPython Backtester for the F4 Framework. I am currently developing a new MT4 EA and need to optimize it on a more powerful software than Metatrader, because I need multi currency, and deeper analysis tools, but I8217m not very clear how the CPython Backtester works, and how I can get it (for example, would it be included in the subscription fee). Thank you very much Philip Hi Daniel, thanks a lot for your effort in providing quality research results to the public in a non selfish way. That is rare :-) I was wondering one thing: you put a lot of effort in validating your strategies in backtests. Why dont you go for 99 quality data as it is provided by Dukascopy for example That would give it even more credibility over 90 data8230 Thanks for your post :o) Modeling quality in is a meaningless number . You can have strategies that can be modeled very accurately using only end-of-day (OpenHighLowClose) data and you can also have very inaccurate simulations using tick data (what some people refer to as 822099 modeling quality8221). What determines your real modeling quality (how well your historical simulations would have matched actual past live performance) is not how 8220fine8221 your data is but whether the data you8217re using can accurately simulate your trading strategy. You therefore cannot know if a simulation is accurate unless you know the strategy being simulated and the data resolution needed for that strategy to yield accurate results. For this reason do not focus on the MT4 8220modeling quality8221 but focus on what data resolution is needed for your particular problem. In my case, I always build strategies using only information from bar open and wide enough exit values to warrant very accurate simulations on even 8220Open Price Only8221 simulations (what MT4 would call 8220NA modeling quality8221). Long story short, it8217s very important to understand what you8217re simulating and what type of simulation and data you need to get accurate results. If you design your strategy to get accurate results on 1H (OHLC) open price only simulations (only a few seconds per test), why waste computational power doing simulations on tick data when this will not give you any higher accuracy It8217s all about strategy design, for some strategies tick resolution isn8217t even enough to get an accurate result. I hope this answers your question :o) Thanks for your quick answer 8211 you are right of course. If ticks do not matter to your strategy it does not make sense to overcomplicate the process. I wondered about another thing while reading your compiled ebook. In the concept of mathematical expectation, did you ever consider to approach the problem from the other side i. e. instead of building a rule based system and calculate the expected mean profitloss in the next x bars, why not set a min profit max loss in the next x bars yourself. Then collect all bars where this condition is met followed by computing features on this bar (or preceeding priceaction logreturn the last x bars). Then you do unsupervised clusteranalysis on this big pile of positive samples. If lucky you will find similar groups of samples. For this group you then find corresponding negative samples in your data (e. g. one class classification running through historical data) once you have the negative samples you proceed with methods for standard binary classification trying to find differences between positive and negative samples (depending on number of classes skewness certain countermeasures have to be considered) What do you think Thanks for your reply :o) Sure Finding a set of entry rules that meet a required exit is something we are doing now. However we8217re doing it through data-mining using Kantu, rather than with cluster analysis as you suggest, but your approach is equally valid as well. Thanks again for posting Zoltan Kormos says: When You have a little time, please write me I need Your help In 2010 You wrote about the EA. Forex STF. Please help me find the source code. The STF site was deleted. I will test, can these EA. work on the new MT4 Build 600, or not Nicolas Mondragon says: Soy Nicolas de Medellin, hablamos el ao pasado por telefono y te cont que estoy operando Forex hace varios aos ya. Estuve leyendo uno de tus posts donde afirmas que un sistema que pierde consistentemente puede no ser ganador si lo opero de forma inversa. Llevo casi 1 ao operando este sistema y aunque solo tengo historia de myfxbook de 2 meses, el ao entero ha sido similar. myfxbookmembersmondra723hes-fxcm848184 Puesto que el sistema no hace scalping, tiene una expectancy amplia y consistentemente pierde, no crees que el edge de este sistema realmente sea negativo Es una duda que vengo pensando hace tiempo y quera compartirla contigo. Espero tus comentarios. Gracias por tu comentario. Es muy poco tiempo y muy pocos trades para decir cualquier cosa. Ejecuta una simulacin de 10-20 aos e inviertela, seguro vers que no hay ningn 8220edge negativo8221. No caigas en este juego de tratar de 8220invertir perdedores8221, mejor busca ganadores. Porfavor tambin escribe tus comentarios en Ingls en el futuro para que mis dems lectores puedan saber de que se trata, I am very impressed with your work. I wish to know if asirikuy is still active, and if exists some way to access free for a little time, to see if it8217s what I need. I am Computer Engineer, so I want to dedicate all of my time to Algotrade. Regards from Chile. I have read your fascinating article of 19 March 2010, regarding the calculation of support and resistance (mechanicalforex201003calculating-support-and-resistance-my. html ). In the article you stated that you would be developing an indicator that could display the important SR levels and their respective widths. Would you kindly let me know if you have indeed developed the indicator and if it would be possible to use it. I have no other way of contacting you so I have left this post on what is after all an old section of the blog. Many thanks for investing your valuable time in reading this. Kind regards Robert Bazil Camilo Arango says: I have a question that may be you could help me with. I want to trade COPUSD (COPcolombian peso). Do you know of any broker that carry that parity My objective is to hedge against currency moves8230 Thanks and greetings from Colombia Thanks for writing :o) There are currently no brokers who offer you USDCOP for spot FX retail trading, the high spread, low liquidity and volatility for this pair are really too much. However you can trade 1 or 4 month USDCOP futures in the Colombian stock exchange (TMZX instruments) although the minimum size is quite large (160 million pesos the last time I checked). Let me know if you have other questions, Nidhi Garg says: I have an opportunity for a content writer in an e learning company that develops courses on algorithmic trading in Mumbai. Do you think this would be an opportunity you would be interested in Please send me further details to dfernandezp at unal. edu. co, I will let you know if I8217m interested after reviewing things further, Atinalla FE Atinalla FE was my Christmas Gift to the online trading community for the year 2010 (checkout the system8217s release page here ). Es handelt sich um ein Drei-System-Portfolio für den EURUSD, das nach diesem Download-Link kostenlos erhältlich ist. Diese Strategien sind kodiert mit Asirikuy8217s F4 Programmierung Framework und können in der MT4-Plattform bauen 600 oder größer gehandelt werden. The F4 framework performs data refactoring processes of your broker8217s live or back-testing data to ensure that the candle structure used by the systems to trade is exactly the same as that used within our back-testing design data (Monday 4 GMT 12 to Friday 19 GMT 12). All the systems were designed to be used on the EURUSD 1H timeframe. Die drei Strategien sind unten beschrieben: Watukushay FE RSI: Dies ist eine einfache RSI Trading-Strategie, die versucht, Trends auf der Grundlage der Wert dieses Indikators folgen. The idea here is simply that high RSI values indicate strong momentum towards the upside while low RSI values indicate strong momentum towards the downside. When there is a break towards either side the program enters a longshort trade that is handled through the used of fixed SL and TP targets that are adjusted as a function of market volatility. The system also has a closing logic related with RSI returning to more neutral territory. Watukushay FE BB . This program uses Bollinger bands to follow trends. Das System wartet auf eine Pause über einem gegebenen Vielfachen der ATR weg von den oberen oder unteren Bollinger-Bändern und tritt in Richtung der Bewegung in einen Handel ein. Trades werden durch die Verwendung von SL und TP Targets in der gleichen Weise wie für Watukushay RSI behandelt. Watukushay FE CCI. This program takes a similar approach to the RSI expert and enters breakouts when the value of the CCI exceeds a higher or lower threshold, the idea is also to follow trends as they develop. Trades have SL and TP targets that are also adjusted against the daily ATR. Here is a back-test of the 3 strategy portfolio made using our Asirikuy back-tester (1987-2015). Parameters for the strategies have not been optimized since 2012 (as we no longer live trade them at Asirikuy since we have moved to better setups since then). Um die Strategien in MT4 zu testen, stellen Sie sicher, dass Sie den Wert des HISTORICALDATAID-Werts auf 0 setzen und dann sicherstellen, dass Sie die Zeile für Ihre Broker-Plattform in der Broker-tz. csv-Zeile in Ihrem MQL4Files-Ordner (in Ihrem MT48217s) einrichten Plattform-Datenordner), um den DST - und GMT-Offsets Ihrer historischen Daten zu entsprechen. To load the strategies make sure that you enable both external libraries and DLL usage within MT4 . Each strategy must be loaded on its own EURUSD 1H chart and each one must have a unique INSTANCEID parameter value. Wenn Sie Probleme mit dem Laden der Systeme haben, lesen Sie bitte die folgenden FAQ: Die Standardparameter für die Systeme geben mir viele Fehler. The systems are not meant to be run with their default parameters. Die Standardparameter sind alle auf null oder void Werte gesetzt. Um die im Backtest verwendeten Parameter zu verwenden, laden Sie die im Ordner F4.4.27-FE im Ordner "Presets" Ihres MT4-Datenordners installierten Set-Dateien. Ich erhalte einen Maklerfehler. The name of your broker is either missing or has not been set properly within the broker-tz. csv file or your local time is set incorrectly on that same file. Von Ihrem MT4-Plattform gehen Sie zu File-gtOpen Data Folder dann durchsuchen Sie MQL4 - gt Logs und öffnen Sie die AsirikuyFramework. log-Datei mit Notizblock oder Notizblock. Sie können dann den genauen Fehler sehen, den das Framework gefunden hat und was das Problem ist. If the broker is not found the F4 framework will tell you the company name and tell you it8217s missing while if it8217s a problem with time mismatching the framework will tell you the reference and local times as well as their corrected values. You can then go to MQL4-gtFiles and open the broker-tz. csv file to either add a missing line or correct your broker line to match the proper GMTDST information. Note that you should never modify the broker-tz. csv file using excel as this program will corrupt the file when saving it back (will change separators and make unreadable for the framework). Ich erhalte einen Nullzeigerfehler. Diese Fehler werden in der Regel durch einen Mangel an historischen Daten für das Programm zu laden verursacht. So stellen Sie sicher, dass Sie aus den Charts so weit wie möglich zu verkleinern und scrollen zurück, soweit Sie können, bevor Sie die Systeme laden. Nachdem Sie das Scrollen durchgeführt haben, starten Sie die Plattform neu und versuchen Sie es erneut. I get another error and have no idea what to do. Von Ihrem MT4-Plattform gehen Sie zu File-gtOpen Data Folder dann durchsuchen Sie MQL4 - gt Logs und öffnen Sie die AsirikuyFramework. log-Datei mit Notizblock oder Notizblock. Das Protokoll gibt Ihnen weitere Details, was möglicherweise passiert. You can also modify the AsirikuyConfig. xml located within the MQL4Files folder in order to increase log severity or tweak additional F4 framework settings (such as NTP synchronization). Dieses Systemportfolio ist eine gute Einführung für Anfänger, die an algorithmischem Handel interessiert sind, aber seitdem durch weitaus anspruchsvollere Handelsmethoden in unserer Handelsgemeinschaft ersetzt wurden. If you want to learn more about algorithmic trading and how you too can learn how to search for, discover, evaluate and trade using automated setups please consider joining Asirikuy. Eine Website mit Bildungs-Videos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz für automatisierte Handel gefüllt. 33 Responses to 8220Atinalla FE8221 Vielen Dank für Ihren Kommentar: o) Ich beschloss, zu einem jährlichen Abo-Modell zu ändern, so dass nur Menschen, die wirklich auf der Website verpflichtet sind und wer in diese langfristige Mitgliedschaft kommen will, gibt es keine monatliche Abonnement zur Verfügung Aus diesem Grund. Allerdings können Sie in die Asirikuy-Website gehen und beobachten Sie die Einführung Video auf der Homepage plus ein Beispiel-Video auf der Seite beitreten, die zeigen, und erklären, was die Website über und was Sie durch den Beitritt erwarten sollten. Bitte nur beitreten, wenn Sie absolut sicher sind, dass dies, was Sie wollen und fühlen sich frei, Fragen zu stellen, bevor Sie tun: o) Nochmals vielen Dank für Ihren Kommentar Gianni und für die Prüfung zu Asirikuy beitreten, Vielen Dank für Charing. In the first version you talked about initial balance settings, but I cant see this option in the second one, is it important or maybe you did something the other way so it is not needed anymore. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Dies wurde für die zweite Version automatisiert, so dass es nicht mehr benötigt wird. Nochmals vielen Dank für Ihren Kommentar Ich apreciate sehr viel Ihre Freundlichkeit und Vilingness zu forex comunity. Eine Frage. Does it increase the risk significiantly if to trade this EA on the same account with other EA. Sure it does in general, but what I mean is it important for the culculation of the initial balance thingy. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für Ihren Kommentar: o) Die EA wird ihr Risiko unabhängig von anderen Systemen setzen. Provided that the EA always has enough margin and the other systems won8217t be using a very large percentage of your available margin there should be no problem. Ich hoffe das hilft, ich mochte das Video und den Download. Ich schaute auf die Leistung und ich verstehe, dass es ein hohes Risiko in solchen Dingen auf kürzere Zeitrahmen. Ich schaute auf die Leistung des Systems. Ein Konto hat ein paar k ausgesetzt, aber die Rendite so weit ist nicht für eine solche offene Position und die andere ist Geld zu verlieren. Ich respektiere, was Sie versuchen zu tun, aber wenn nach einem Jahr ist es nicht Geld zu verdienen sollte das nicht dann Zeit zu stoppen Ich wäre interessiert zu wissen, was Sie denken. Vielen Dank für Ihren Beitrag: o) Die historischen statistischen Ergebnisse des Systems zeigen, dass es verlieren Jahre, daher jeder, der bereit ist, das System zu handeln, sollte akzeptieren, dass es solche Verluste haben wird. As I mention on the video periods of draw down are bound to be long and deep. Bitte denken Sie daran, sich immer auf die Langzeitstatistiken der Strategie zu konzentrieren und den Handel nur zu stoppen, wenn die Strategie ihre formellen statistischen Methoden (wie Monte-Carlo-Simulationen) über ihre Schwellenwerte hinausgeht. Vielen Dank für die Beantwortung von Daniel. Am I correct in thinking that to spread risk you chose a number of instruments over a number of timeframes and then use multiple automated software. Would you consider using mean price levels as valid longer term trend entries First of all I would like to compliment you on this website. Ich habe es erst vor kurzem entdeckt, aber ich mag deinen Ansatz, Dinge zu verstehen, anstatt nur zu versuchen, ein schnelles Geld zu machen. Being a scientist myself, this is the way I also try to approach forex as a newbie. Ich freue mich auf Ihre Beiträge in Zukunft zu folgen. Ich habe eine Frage zu dieser Atinalla FE-System: In der Post oben, stellen Sie zwei Widgets, die jeweils mit einem echten Account-Trading mit diesem System. Das Atinalla-System hat feste Handelsregeln. However, the trading results and profit from the two accounts are very different. Why is this the case It seems that the accounts are at different brokers. Surely the difference in performance cannot be explained by something like the slightly different spreads offered by the two respective brokers What is your opinion on this Thank you for your post :o) I am glad you like my approach to trading and I hope you find the information within the website very useful. In Bezug auf die Systeme sollten Sie bedenken, dass die Unterschiede zwischen Brokern verursachen Broker Abhängigkeit, die bedeutet, dass die Ergebnisse eines Systems variieren von Broker zu Broker aufgrund der Unterschiede in den Feeds, wöchentliche Startzeiten usw. Da Indikatorwerte nicht die gleichen sind Zwischen beiden Maklern die oben genannten stark beeinflusst Handelsmerkmale. Bedeutet dies, dass Broker A ist besser als B Kaum. In order to know if a broker is better than another for a particular system you would need YEARS to gather statistically relevant results (right now it could only be better in the 8220short term8221 and then the roles could reverse). In Asirikuy we have developed mechanisms to tackle this dependency, such as libraries that trim and modify feeds so that they always match our backtesting datas structure. I hope this helps, Hello Daniel, I have a problem with the password. Ich kann nur backtesting durch Kennwort von deinem Video öffnen, aber mit exe dieses Kennwort doesn8217t Arbeit. I found the AtinallaFE on another site, but now i have a comment ATR not initialized correctly (zero devide). I suppose that in this exe file there are also indicators. I8217m very interesting how looks and work the robot written by a professional. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir helfen könnten, Ihre Expert Advisors zu führen. Regards Ewelina Hello Daniel First thanks for opening up so much contents. I8217ve tweaking für eine Weile mit Python-Pandas, und war froh, ein wenig mehr mit Openkantu beim Lesen einiger Ihrer Beiträge experimentieren. I did try the installer you provided for watukushay, but unfortunately despite having set it up properly, I end up with MT4 crashing, on all my machines (Win7 or Win10). Were you reported such problems before. Or is there some requirement on the OS level that I don8217t know of. (XP mandatory, or whatever)